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10ミリ秒対2秒
タイトルは日経新聞1面にある「YEN漂流 縮む日本」というコラムのタイトルです。

コンピュータが株式の売買を判断して、人間が実際に売買していることは知っていましたが、最近の「アルゴリズム取引」では、コンピュータが刻々と変わる相場を読み、世界の市場で最も効果的な売買のタイミングと発注額を判断し、自動的に数千銘柄の大量注文を瞬時にさばいているそうです。

でも、ちょっと驚いたのが、その売買システムにおける“処理スピード”で日本が“惨敗”状態にあるということです。

東京証券取引所の売買システムは、注文を出してから取引完了まで2秒かかるそうですが、ロンドン証券取引所の処理速度は東京証券取引所の1/200の10ミリ秒、ニューヨーク証券取引所は数ミリ秒だそうです。

千分の1秒単位の戦いになっているのですが、東京証券取引所は来年新しいシステムを導入し、処理速度を40ミリ秒に短縮するそうです。しかし、その時点で海外の証券取引所はその先の「マイクロ秒」になっているかもしれないとのこと。

このような「アルゴリズム取引」であれば、相場の分析と同時に売買のスピードがかなり重要になっていると思うのですが、その処理スピードの時点で最初から「負けている」というのは意外な感じがしました。

スーパーコンピュータの処理速度で世界一をいつも争っている日本の姿と比較して、金融業界のグローバル化は進んでいるようで、まだまだのようです。
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【2008/01/10 11:01】 | インターネット・PC | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
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